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ボリンジャーバンドは人気があるインジケータの一つですので、愛用者も多いです。

ここでは、ボリンジャーバンドを使った売買ルールの作り方を見て行きたいと思います。

注意点としては、ボリンジャーバンドはインジケータですので価格に対しての派生物です。

なので、インジケータに過度な期待をするとリアルトレードで上手く行かない時に落胆が大きくなりますので注意してください。

また、ボリンジャーバンドの数値を色々と変更させても、結局はローソク足の数値を元に算出している派生物を変化させているにすぎません。

なので数値はどれがよいのか?と色々と考え込むと迷宮に迷い込んでしまいますので、注意が必要です。

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ボリンジャーバンドについて

ボリンジャーバンドはジョン・ボリンジャーさんが開発した指標です。

バンドの中央の線が移動平均線(MA)でその上下に±1σ、±2σ、±3σを表示させます。(2σだけを使う場合も多いです)

統計学を元に計算されるインジケータで、
  • ±1σに収まる確率 68.26%
  • ±2σに収まる確率 95.44%
  • ±3σに収まる確率 99.73%
とされています。

しかし、収まる確率を利用して、上下の往来を取って行く逆張りと、バンドが収縮(スクイーズ)から拡大(エクスパンション)方向に向かい始める部分で仕掛ける順張りの方法があります。

そして、往来を取って行くやり方を主張する人と、拡大を狙いに行くやり方を主張する人がそれぞれの意見を主張していますので、結局どっちが良いのか?と混乱させられます。

2σの辺りで逆張りをする方法の方が多数派なのですが、単純にそれだけでは勝てないので、ボリンジャーバンドを使うのであれば一工夫が必要です。



逆張りでの使い方

95.44%の確率で2σの中に戻ってくるという数字を見ると、ほとんど戻ってくると感じるのですが、単純に2σの辺りで売り買いをしても、儲からないことも多いです。



上のチャートでは「↑」の矢印では-2σを終値で下回った部分、「↓」の矢印では+2σを終値で上回った部分です。

上のチャートを見てこれなら取れると感じた方と、ちょっとイメージと違うと感じた方が出てくるかと思います。

実は95.44%の確率で2σの中に戻るという理屈には、一つ注意点があります。

チャートは右側に進んで行きますので、その都度ローソク足の終値は変化していき、MAの値も変化するのです。

そして、95.44%の確率で2σの中に戻るという数字は、自分が仕掛けた値段との確率を言っているのでは無いということです。

例えば価格が下がって100円になって-2σの値が101円だったら1円分-2σの外にはみ出していますので100円で買ったとします。

その後、チャートが右側に動いていくと、-2σの値は98円になるかもしれません、その時に価格が99円だったら一応は-2σの中に入っていますので、95.44%のなかに計算されます。

しかし、買値は100円ですので1円損をしていますので、2σに戻る確率が95.44%だから必ず自分の買値より上がるとは言えないのです。

上のチャートでは、左側の矢印から
  • MAぐらいまでは取れた
  • MAまでは戻らないので微妙
  • 少ししか上がっていないのでたぶん負け
  • あまり戻っていないしその後下がるので危険
  • 4回続いた上手く行かないトレードの後でやっと取れる
  • 売っても全然ダメ
  • MAまでは下がる、そこで利食い損ねたら時間が掛かる
  • MAまでは上がるが少ししか取れない
  • 最後の買いもダメ
といった感じで、単純に2σをはみ出した所で逆張りを仕掛けて行くだけでは、イメージ通りに行かないことが分かります。

なので、ボリンジャーバンドを使って逆張りを仕掛けるのであれば、MAの角度がなく横ばいの状態である必要があります。

それならば、2σで往来を取って行くことも可能です。

しかし、MAが横向きであると確認できるまでにはしばらく時間が掛かるので、自分が横ばいだと判断して仕掛け始めた途端にトレンドが出始めて上手く行かない!といったこともあります。


関連記事:RSIのダイバージェンスはなぜ有効なの?逆張りに使える?



順張りでの仕掛け

順張りで仕掛けるということは、仕掛けた後に相場がある程度動く(順行する)必要があります。

なので、ボリンジャーバンドを使ってそれを判断するのであれば、ボリンジャーバンドがスクイーズ(収縮)からエクスパンション(拡大)をしていくポイントを狙うのが一番効率的です。

スクイーズ(収縮)をしているということはそれだけ、動きが煮詰まっていると言えるからです。



上の矢印で挟んだ部分がスクイーズ(収縮)をしている状態で、その後バンドがエクスパンション(拡大)をしています。

この部分で、売りエントリーをできれば順張りでの仕掛けが上手く行きます。

相場の動きが煮詰まってくると、いつかはどちらかにブレイクアウトするのは、昔から普遍的な法則ですので、バンドがスクイーズ(収縮)をし始めたら次はエクスパンション(拡大)すると考えブレイクアウトに備えるという考え方になります。


関連記事:FX初心者に必要な考え方!自分なりの売買ルールが必要!

逆張りをしたいのか、順張りをしたいのか

上記のようにボリンジャーバンドには、逆張りの手法と順張りの手法が両方あります。

ありがちな解説としては、バンドの幅がある程度あって相場がもみ合い状態の時は2σ付近での逆張りが有効で、バンドがスクイーズからエクスパンションに変化し始める瞬間は順張りが有利であるといった内容です。

しかし、それは、後からなら言えることで、リアルタイムで
  • 今がもみ合い状態なのか?
  • これからエクスパンションしていくのか?
を判断することは難しいです。

ましてや、最初のうちはここは逆張り、この場面は順張りというような感じで都合よく切り替えて行くことは売買に統一性が出ませんので、お奨めできません。

なので、自分が
  • 逆張りをしたいのか?
  • 順張りをしたいのか?
かを最初に決める必要があります。

チャートの底から天井、天井から底までを取ることはできませんし、細かい波をすべて取ることもできません。

なので、逆張りがハマるときは逆張り、順張りがハマるときは順張りを見抜くためにボリンジャーバンドを使うといったように考えたり、その場面ごとに都合よく使い分けると、結局は虻蜂取らずになる可能性が高いです。

逆張りを選択したのであれば、バンドウォークが発生した場合は損切りになるか見送る値動きになりますし、逆に順張りを選択した場合は2σで相場が往来している場面では我慢の時間が続きます。

どの動きを取りたいかを決めてバンドを使う

なので、ボリンジャーバンドの動きがこうだからこう仕掛けるといった考え方ではなく、自分が取りたい波はこの波だから、そのためにボリンジャーバンドの
  • 2σを使う
  • バンドウォークを使う
  • スクイーズからエクスパンションを使う
といったように、考える方がインジケータに振り回されずに済みます。

売買ルールでボリンジャーバンドを使うのであれば、最初に自分がどの波を取りたいのかを決めてからルール作りをすると、迷いがなくなります。

また、たまにボリンジャーバンドのミドルバンドを使うという解説も見かけますが、ミドルバンドは移動平均線ですので、それはボリンジャーバンドを使っているのではなく移動平均線を使っていることになります。

チャート上には余計なものは入れておかない方がすっきりして見やすいので、ミドルバンドしか使わないのであれば移動平均線だけを入れておく方が良いと思います。


関連記事:FXで儲かってる人の考え方!初心者と決定的に違う着眼点!

まとめ

ボリンジャーバンドは人気があるインジケータです。

ボリンジャーバンドを使った売買手法も色々な所で見かけますが、結局は価格からの派生物ですので、あくまでも補助的なものとして考え、ボリンジャーバンドに絶対的なものを期待しない方が良いです。

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