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ストキャスティクス(Stochastics)は、ジョージ・レーンさんによって開発されたオシレーター系のインジケータです。

RSIと同じように、相場が「売られすぎなのか?」「買われすぎなのか?」を見極めたいと考え使われることが多いインジケータです。


オシレーターは英語で「振り子」という意味があり、主に為替レートの値動きの振幅に注目して、その勢いや強さを計算する指標と考えることができます。

しかし、ストキャスティクスを単純に「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」のように相場の過熱感を示すものと考えて使うと失敗してしまいます。


ここでは、ストキャスティクスについて見て行きます。

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RSIとの違い

ストキャスティクスと同じようなインジケータにRSIがあります。

RSIは、終値をベースに計算するのに対し、ストキャスティクスは、ローソク足の安値や高値も計算式に入ります。


なのでローソク足が「十字」になったり「コマ足」になったり、上ヒゲ下ヒゲが長い場合は、RSIの方はあまり関係がありませんが、ストキャスティクスの場合はヒゲの部分の動きも取り込みますので、振れ幅が大きくなることがあります。


また、RSIが1本の線なのに対して、ストキャスティクスは2本の線が描かれます。

なので、移動平均線のゴールデンクロスとデットクロスと同じような使われ方をすることもあります。


RSIとの違いとしては
  • 安値と高値も計算式に含まれる
  • 2本の線が描かれる
という2点をおさえておけば十分だと思います。


システムトレーダーを目指したいのであれば、計算式の細かい部分やスローストキャスティクスと通常のストキャスティクスの違いを知る必要がありますが、裁量トレードの実践という観点であれば式の中身より実際にどう使うかに着眼したいです。



ファーストとスローがある

ストキャスティクスの特徴としては、%K、%Dと呼ばれる2本のラインを用いた「ファーストストキャスティクス」と%D、SDと呼ばれるラインを用いた「スローストキャスティクス」の2種類のストキャスティクスがあるということです。

ファーストの方は相場の動きを敏感にとらえることができるのですが、その分だましも多く、その点を考慮して少し動きを滑らかにしたのがスローの方です。


計算式としては、
%K=(現在値-任意の期間N本分の最安値)÷(任意の期間N本分の最高値-任意の期間N本分の最安値)×100

%D=(現在値-任意の期間N本分の最安値)のM本分の合計÷(任意の期間N本分の最高値-任意の期間N本分の最安値)のM本分の合計×100

SD=%DのL本移動平均(任意で指定可能)
といった感じの複雑な計算を色々とやります。

これは、チャートのソフトが自動でやってくれますので大丈夫なのですが、パラメーターを設定する必要があります。

この説明では、「N」「M」「L」がパラメーターの部分になります。

一般的な設定パターンとしては
  • 14、9、5
  • 14、3、3
  • 9、3、3
  • 5、3、3
辺りを設定する人が多いようです。


ここらの設定で表示される線が全然変わってきますのでRSIと比べて、複雑なインジケーターであると言えます。




関連記事:ボリンジャーバンドを使った売買ルールの作り方!FXで説明!



ストキャスティクスの使い方

買われ過ぎ、売られ過ぎ

RSIと同じように70%以上のエリアでは買われ過ぎ、30%以下のエリアでは売られ過ぎと判断する使い方が一般的な考え方ですが、ストキャスティクスが上や下にベタッと張り付いたまま、一方方向にトレードが進行していくこともあります。


なので、単純に逆張りのサインとして利用するのは危険です。


レンジ相場の時は有効なので、レンジ相場かを見極めて利用すると上手く行くという解説も見かけますが、今がレンジ相場なのかこの後トレンド相場になるのかが分かるのであれば苦労はありません。

レンジ相場が続くのか?これからトレンドが出始めるのか?を見極めるのが難しいので、レンジの時だけ使えば儲かるという単純なことではないのでよく検証してみて下さい。

ゴールデンクロス、デットクロス

2つの線が出るインジケータですので、ゴールデンクロスやデットクロスを使うことも可能です。

上の説明の「70%以上」「30%以下」のエリアで現れた、ストキャスティクスのゴールデンクロス、デットクロスだけをシグナルとして利用することで多少のフィルターの役割をしてくれます。


関連記事:FXで3本の移動平均線を使って目線を決める方法!順番や角度に注目

ダイバージェンス

ダイバージェンスはローソク足とインジケータの逆行現象です。

ストキャスティクスにおいて、ダイバージェンスを利用する場合は基本的にはRSIと同じ方法で利用できます。

詳しくはこちらのRSIの説明を読んでみて下さい。

>>2種類のダイバージェンスについて!


ダイバージェンスは下げ相場の終焉時などに、価格は下落しているけど前ほど下落のパワーはないと読み取ることができますので、多くのトレーダーが使える手法であると考えています。

まとめ

オシレーター系指標の弱点は、強いトレンドがある相場では、買われ過ぎや売られ過ぎシグナルが頻発して使いづらいことです。

特に、最高値と最安値にも注目して計算されるストキャスティクスは為替レートの値動きのちょっとした「勢い」にも敏感に反応しすぎてしまう欠点があります。


なので、より滑らかな線を描画する「スローストキャスティクス」を使うのが比較的ポピュラーです。

RSIは1本の線なのに対して、ストキャスティクスは2本の線なので、ゴールデンクロス・デットクロスを利用できるメリットはありますが、計算式がより複雑になりますのでパラメーター次第では人によって全然違う物を見ている可能性もあります。


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