データ


それなりに内容の濃い本などを読むと、FXや株のトレードをする前には過去検証(バックテスト)を必ずするように！と書かれています。

勉強熱心な人であれば、過去検証が大切であることが理解できますし、過去検証に取り組んでから実際に売買をスタートさせるかと思います。


熱心な人であれば、それこそ朝から晩までエクセルで検証を行うと思います。


色々とバックテストを行ってみて、「よしこの方法なら儲かるぞ！」と意気揚々と実際に売買をしてみたら結果は過去検証のデータとは全然違ったものであった！

という話はよくある話ですし、トレード歴が長い人間からすると過去検証とリアルトレードに誤差が出るのは当たり前のことです。


過去検証時に自分に都合が良いように、数値をいじったり、都合のよいトレンドラインを引いてしまうことをカーブフィッティングと言います。

この記事では、過去検証を意味のあるものにするポイントとカーブフィッティングをできるだけ少なくする方法についてお話をしていきます。

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過去検証は意味がない？

この手の話を書いてあるサイトも見かけますが、それが普通のことで仕方がないことなので、頑張りましょう！といった感じで話が終わっていることがほとんどです。

しかし、それではあまり役に立ちませんので、この記事では
  • なんでカーブフィッティングが起こるのか？
  • 実際の売買の際に出てくる誤差をどのように埋めていくのか？
について、掘り下げて書いていきたいと思います。

その前に、過去検証は本当に意味があるのかについて少し見てみます。

結論から言ってしまうと、「過去検証はやらないよりは、やった方が良い」といった感じで、過去検証を沢山やればトレードが上手くなるという事にはならないと思います。

この理由は以下の、カーブフィッティングが起こる理由を読んでいけば理解できると思います。


関連記事：FXの過去検証をする時間が無い！めんどくさいときの対処法！



カーブフィッティングが起こる理由

過去検証は出来上がったチャートで行います。

もちろん、大切なお金を賭けて行く元となる検証をしているので、遊び半分で行っているわけでは無いのですが、実際には、お金が掛かっていない状態です。

なので、検証時にはメンタル的な要素は抜け落ちていることが多いです。

お金が掛かっていない他にも、時間的な流れも無視しがちなので注意が必要です。

実際には日足のローソク足が出来上がるまでには1日かかります。

なので、検証時はすぐに終わる結果でも実際には日足をベースにしたものであれば、長ければ数カ月かかりますし、時間足を短くしても検証の時とは違い決着がつくまでに時間が掛かります。

これらを踏まえたうえで、カーブフィッティングが起こる代表的な理由を見て行きましょう。

エントリーポイントを都合よく見つける

検証結果は少しでも良くしたいと考えるのは当然かもしれませんが、終わったチャートでエントリーポイントを確認していくので、どうしても自分の都合のよいポイントが目につきます。

自分にはそんなつもりは無くても、上がった下がったの結果が見えている状態ですので、どうしてもそれに合うように数字やトレンドラインの引き方をいじってしまいます。

なので、リアルトレードの時には検証時には見えていなかった(拾えていない)ポインドも出てきます。

また、ローソク足が一本出来上がるまでにも上下の動きがあり、その間にもインジケータは連動して動いています(インジケータを使う場合はこの点も注意が必要です)。

リアルトレードではローソク足が動いている途中でもデットクロスやゴールデンクロスが起こり、途中での判断が難しいので迷いが出たり、ダマしが連発することもあります。

メンタル面が考慮されない

例えば、10連敗する局面があったとしても検証ですので、11回目のトレードも検証結果に盛り込まれます。

しかし、実際の売買の際は10連敗の後の11回目の売買を何の躊躇もなく打ち込めるとは思えません(私の場合はですが…)。

なので、過去のチャート検証には自分のメンタルは反映されないと考えておきましょう。

連敗や連勝の際のメンタルも関係してきますが、時間的なメンタルもあります。

PCの画面上でチャートをスクロールするだけの時間と、現実の時間の流れは違います。

結果が出るまでに、ある程度の時間(期間)が必要な手法であれば、ポジションを抱えた状態で過ごす時間も長くなりますので、その点もよく考えて過去検証を行いましょう。


関連記事：FXはむかつく感情との勝負！勝てない時に気持ちを抑えるコツ！



過去検証とリアルトレードの誤差を少なくする方法

過去検証とリアルトレードの誤差(カーブフィッティング)を完全になくすことは難しいです。

しかし、誤差を少なくすることは可能ですので確認していきます。

聖杯探しをしない

過去検証を行う目的は、勝てる手法を探すことではありません。

過去検証の目的は、勝ちトレードと負けトレードの頻度や連勝や連敗がどの程度続くかなどを探ることです。

これらをあらかじめ知っていることで、リアルにトレードを開始した時にも目の前で起こったことに慌てずに対処することができるのです。

なので、勝率を上げるように数字をいじったり、フィルターを掛けて確実性を出した結果では実際には役に立たないことが多いです。

検証結果をそのまま、実行できないと理解しておく

具体的に言えば、リアルトレードでは過去検証の結果よりパフォーマンスは落ちます。

この事で、気持ちが落ち込んだり、腹を立てたりする人も多いですが、残念ながら結果は悪くなることを予想しておきましょう。

そして、過去検証と実際の売買の結果の違いを比較してみて、一体何が違っていたのかを検証してみましょう。

その出てきた検証結果を元にまた売買をやってみて、違いがあるなら、また検証するといったようにトライアンドエラーを繰り返すことで、過去検証と実際の売買の間に出る誤差を埋めていくことができます。


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ローソク足、一本一本じっくりと進める

過去のデータですので、PCに詳しい方であればデータを引っ張ってきて一瞬で結果を出すことができるかもしれません。

あくまでも裁量トレードを行うことが前提となりますが、そういった検証のやり方ではなく、ローソク足を一本ずつ動かしていき、ローソク足が一本進むごとに本当にここで仕掛けるべきかどうかを考えながら検証をしましょう。

単なる作業になるのではなく、その先にお金のやり取りがあることをイメージしてバックテストを行うことが大切です。

まとめ

過去検証について見てきました。

随分とめんどくさいことを言っているな～～と感じたかもしれませんが、実際に売買をして損になってしまえば、めんどくさいでは済みませんので、自分の資金を守るためには嫌な話にも耳を貸さないとダメですし、嫌な作業も行わないとなりません。

過去検証は労力の割には得られるメリットは少ないかもしれませんが、やらないよりはやった方が良いです。

小さなことをコツコツと積み重ねていくことも必要です。

カーブフィッティングが多少は起こることを念頭に置きながら、過去検証を何度も繰り返す必要があります。



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