相場で過去検証と実際の結果に違いが出る？理由と対策を考察！

過去検証(バックテスト)は大切です。

過去のデータを引っ張り出してきて、エクセルをいじったり、チャートにラインを引いたり、皆が多くの過去検証を行います。

しかし、実際にトレードをやってみると過去検証通りの結果にならないことも多く、ショックを受けてしまうこともあります。


過去検証と実践のギャップはよくあることだと思いますので、この差がでる理由や対策を考えてみます。


検証通りに行かないから検証は無駄だと考えるのではなく、実践で出たギャップをどう埋めて行くかを考えて、トライアンドエラーを繰り返すべきだと思います。

なぜ過去検証通りにならない？

過去検証では高い勝率だったり、大きく取れる値幅も実際にやってみるとその通りにならない原因について確認してみます。

メンタルが絡む

過去検証の時にはお金が掛かっていませんので、メンタル的な負荷が掛かるということは無いです。

利益の結果も、損の結果もあくまでもデータ上の話になってくるので、どの結果に対しても淡々と作業を繰り返せるはずです。


しかし、実践では自分の資金が増えたり減ったりするので、必ずメンタルが絡んできます。

なので、検証内容とは違う行動をしてしまうということはよくあります。


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時間の流れ方が違う

検証の時はチャートをスクロールするだけでローソク足を進めて行くことができます。

なので、時間経過についてはあまり意識しないかもしれません。

しかし、実際にはローソク足が出来上がるまでには時間がかかります。

当たり前ですが、

• 日足が出来上がるのには1日
• 4時間足が出来上がるのには4時間
• 1時間足が出来上がるのには1時間
• 30分足が出来上がるのには30分
• 15分足が出来上がるのには15分

の時間を要します。

人それぞれ時間軸は違うとは思いますが、チャンスを待ったり、ポジションを抱えた状態で過ごす時間については、過去検証では把握できないこともあります。


待ちきれなかったり、利確が早くなると、当然ですが過去検証と実際の結果にはギャップが出てきます。


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過去検証は答えが分かっている状態

過去検証は過去に起こっていることに対して行う作業なので、ある意味では答えが分かっている状態でテストをやっているとも言えます。

どうしても、都合がよいデータの作り方をしてしまうことも多いです。

あげればきりがないですが、例えば、

• 都合よくトレンドラインを引いてしまう
• インジケーターの数値や組み合わせで勝率を上げる
• 自分が実際には出来ない時間帯の結果も反映させてしまう

このようなことは、よくあるはずで、過去のデータ上で儲かるように作り上げることをカーブフィッティングと言います。


自分ではそのつもりは無くても、無意識にカーブフィッティングになっていることもあり、それが実践でのギャップに繋がることも多いです。


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自分でやったことの検証も必要！

上で書いてきた通り、過去検証と実際の売買には差が出てくるはずです。

よくある、パターンとしてはここで、違うやり方の検証に切り替えるというパターンだと思います。

しかし、その前にやった方が良いと思うことがあります。

それは、自分の取引結果と過去検証との誤差(ギャップ)を検証するという作業です。


何が原因で、検証と実践に差が出るのかという事を探って、もう一度同じやり方を検証してみるという粘り強さも必要です。


単純に相場つきと売買ルールが噛み合っていないので機能していないのかもしれませんし、自分が売買ルールを破っているせいで上手く行っていないのか？は、過去検証と実際の結果をすり合わせてみないと分からないと思います。


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メンタルに原因がある場合は？

過去検証通りに売買ができないとか、売買ルールを破ってしまうということも多いはずです。

どうしても、目の前のチャートの動きにつられてフライング気味に仕掛けてしまうだとか、ここで入らないと置いていかれるという気分になるのも分かります。


損切りを躊躇することもあるかもしれませんし、負けを取り返したいと考えてルールとは違う仕掛けをするかもしれません。

お金をかけた実践では、過去検証とは違いこういった心の葛藤との戦いも出てくるはずです。


機械ではないので欲や恐怖を完全に無くすことは難しいので、裁量トレードであれば、メンタルとの付き合い方は重要になってきます。

大抵の場合はメンタルが原因で、過去検証と実際の売買の結果にギャップが出ていることが多いはずです。

単に、次回は気を付けようと心に決めても、たやすく改善をすることは難しいのがメンタルの問題で相場を難しくさせる要素の一つだと思います。


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まとめ

過去検証と実際の結果に違いが出ることは多いです。

多いというより、大抵の場合はそうなると考えておく方が無難かもしれません。

なので、検証と実践のギャップを埋めて行く検証も必要になってきます。


自分が行った取引結果と過去検証のデータを見比べて、マズい点を色々と改良していくという地道な作業を繰り返して、少しづつ改善をしていくべき、というのが私の考えになります。


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